Interdependência dos preços da carne suína brasileira e estrangeira

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar a interdependência dos preços da carne suína nos mercados interno e externo, de julho de 1994 a setembro de 2008. Para isso, usou-se o Teste de
Cointegração de Johansen e empregou-se o modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC). De acordo com os resultados, as séries de preços da carne brasileira e estrangeira são cointegradas. As variações dos preços externos são transmitidas aos preços domésticos em longo prazo e os desequilíbrios entre as séries são corrigidos. Pela Análise de Decomposição do Erro de Previsão, evidenciou-se maior importância da dinâmica da série externa de preços sobre a série de preços interna. Verificou-se, também, que essas séries de preços respondem mais intensamente aos choques de preços próprios.