Oscilações e correlações no mercado de leite brasileiro

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar as oscilações dos preços do leite e seus derivados e as correlações entre eles. Foram utilizados os valores dos coeficientes de variação e correlação, bem como suas extensões, aqui denominados coeficiente de variação móvel e coeficiente de correlação móvel. Além disso, recorreu-se a técnicas de análise de séries temporais, como a decomposição de tendência e o erro aleatório. Os dados empregados são referentes ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2020. Os resultados mostraram que os preços relacionados ao mercado de leite são pouco voláteis e que, comparados com os de outras commodities agrícolas, estão entre os que menos variaram. Mostraram também que o preço do leite pago ao produtor está mais atrelado aos preços do queijo muçarela e do leite spot. Sua relação com os valores do leite UHT e do leite em pó revelou-se moderada e fraca, respectivamente – a moderada correlação entre o preço pago ao produtor e o valor do leite UHT não era esperada. Os resultados obtidos podem auxiliar na elaboração de políticas públicas e na compreensão e previsão do comportamento do preço do leite ao produtor, além de possibilitar o aperfeiçoamento da gestão tanto dos pecuaristas quanto dos laticínios.