Análise estrutural do mercado de trigo no Brasil

Resumo

Este estudo analisou a elasticidade de transmissão de preços no mercado do grão de trigo no Brasil. O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, analisou-se a elasticidade de transmissão de preços horizontal. Mais especificamente, analisou-se os efeitos preço internacional do grão de trigo e efeito câmbio sobre o preço do grão de trigo praticado pelos moinhos. Na segunda fase, foi estimada a elasticidade de transmissão de preços vertical para a farinha de trigo, isto é, a margem de comercialização entre atacado e varejo. O período analisado é de abril de 2003 a março de 2018. Os métodos utilizados foram: teste de raiz unitária ADF, cointegração de Johansen, Modelo de Correção de Erro (VEC), imposição de restrições sobre os parâmetros de longo e curto prazos, Decomposição da Variância dos Erros de Previsão e Função de Resposta de Impulso. Os resultados mostram que prevalece a Lei do Preço Único no modelo de transmissão de preços horizontal no longo prazo; já os resultados do modelo de transmissão de preços verticais mostram que a elasticidade é superior à unidade do atacado para o varejo.